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仮想通貨はボラティリティが高く、仮想通貨取引に秀でるには、一貫した利益を確保するために、綿密な戦略計画とテクニカル分析が必要です。とりわけ、モメンタム取引は、トレーダーも投資家も、上昇トレンド価格で資産を購入し、その資産価格がモメンタムを失い始めたときに売却するために利用されます。
「トレンドはお友達」という表現が、戦略に反映されています。もちろん、取引にはリスクが伴いますが、モメンタム取引はトレーダーにより多くのコントロールと潜在的な障害ポイントの軽減をもたらします。
本日は、モメンタム取引とは何か、またモメンタム取引が保有するリスクについて学びます。
Momentum Tradingとは？
モメンタム取引は、価格が上昇している間に資産を購入し、想定ピーク価格で売却する資産の現在のトレンドの強さを評価するために使用する取引スタイルです。モメンタム取引の背景にある根拠は、価格変動の原動力が十分にある場合、しばらく同じ方向に動き続けることです。
「低い買い、高い売り」というコンセプトを念頭に置いて、トレーダーはトレンドシグナルに従って一貫した売買行動を行うことで、ボラティリティの高い市場から短期的な利益を得るメリットを求める傾向があります。
たとえば、ビットコインは約54,000ドルで推移していますが、一般的には上昇トレンドの価格です。トレーダーAは、波動をキャッチし、波動が崩壊する前に56,000ドルの想定価格で利益を得るよう購入注文を発注します。その後、トレーダーAは、同じ資産または他の資産に対する新たな波を捉えるために、同じ勢いの取引戦略を繰り返します。
モメンタム取引のしくみ
物理学では、物体が特定の方向に動くと、外力がその動きに干渉し、その方向を変えるまで、その動きは継続します。同じ理論が取引にも当てはまります。資産は、何かが市場に異なる反応を引き起こすまで、特定の方向に動く傾向があります。
たとえば、仮想通貨の価格が上昇すると、小売と機関投資家の両方から注目を集めます。その結果、価格がさらに上昇します。上昇トレンドがFOMO（損失）効果を恐れることがあり、ファンダメンタルズ分析に基づくと、価格が実際に上昇するよりもずっと長く上昇し続けます。この上昇トレンドは、多くの売り手やクジラが価格が買い過ぎで、本質的な価値を反映していないと信じるまで続く可能性があります。
そのため、彼らは一斉にショートポジションをオープンします。トレンドが反転し、モメンタムトレーダーが市場から撤退すると、
しかし、新たな下降トレンドが勢いを増している場合、モメンタムトレーダーは再び市場に参入する可能性があります。しかし、この時点では短くなります。このようにして、モメンタムトレーダーは両方のトレンドから恩恵を受け、大きな成功を収めることができます。
モメンタム投資の主な要素
モメンタムトレーダーの最初のタスクは、ポジションを開設する前にトレンドの強さを評価することです。これは、市場のボラティリティ、価格変動、予想外のモメンタムブレイクに対処するリスク管理計画を促進するためです。
この戦略には、3つの基本的な指標の分析が含まれます。以下の内容です。
取引高
取引高は、取引された資産数に基づいて、一定期間にトレンドの方向にポジションを開設したトレーダーの数を示します。たとえば、取引資産数が多い場合、多くのトレーダーが関与している可能性があるため、トレンドは健全で勢いが増していると想定する可能性があります。しかし、クジラが取引高を操作する場合もあります。つまり、経済的に有能なトレーダーは、大量の資産を売買できます。
ボラティリティ
モメンタムトレーダーは、短期的な上昇と下落から利益を得るのにボラティリティの高い市場を好み、BTCやETHなどの仮想通貨が最も適した資産グループです。それでも、モメンタム取引には、取引の開閉の正確なタイミングが含まれます。
タイムフレーム分析
最後に、モメンタム取引は、トレーダーが選択した時間枠と密接に関連しています。というのも、このトレンドは特定の時間枠内でのみ理にかなっているからです。たとえば、ビットコインの価格は1時間ごとのチャートで上昇する可能性がありますが、下落するにつれて一時的な変動になる可能性があります。複数の時間枠のトレンドが一致すると、これはより強いモメンタムと見なされます。
モメンタム取引の特徴とは？
モメンタム取引のテクニカル分析とファンダメンタル分析を行う前に、トレーダーは、モメンタム取引戦略を実行するための2つの主なアプローチ、つまり相対的なモメンタムと絶対的なモメンタムがあることを知っておく必要があります。
相対モメンタム戦略
この戦略は、資産のパフォーマンスを互いに比較することです。トレーダーは、全体的なパフォーマンスの低い証券ではなく、パフォーマンスの優れた資産や証券を購入することを好みます。
たとえば、2021年初頭にNFTの台風が現れ、ビットコインや他の同業他社を凌駕しました。このような場合、相対的なモメンタムトレーダーは関連するDeFitokenに投資します。
2021年4月、ビットコインは支配力を取り戻し、過去最高値である6万3,000ドルまで上昇しましたが、他の通貨も同様のリターンを示していません。この場合、モメンタムトレーダーは、そのモメンタムが強まっているため、ビットコインを好むでしょう。
絶対的なモメンタム戦略
トレーダーが仮想通貨やその他の資産の価格を別々に分析する場合に発生します。現在の通貨価格と過去のパフォーマンスを比較します。
たとえば、ビットコイン価格が加速し、61,000ドル以上に上昇したことは、プラスの勢いがあることを示唆しており、トレーダーはトレンドが逆転するまで長く続くことに興味を持つでしょう。
最高のモメンタム指標
モメンタムトレーダーにとって、テクニカル分析は、トレーダーが市場トレンドを定義し、取引戦略を洗練させるのに役立つため、非常に重要です。理想的なモメンタム指標を特定したら、市場参入点と出口点を正確に判断することはかなり簡単です。
平均方向性インデックス
平均指向性指数（ADX）は、トレンドの強さを判断する最もシンプルで人気の高いモメンタム指標です。ADXの目的は、資産におけるより良い判断のために勢いを評価することです。
基本的に、ADXはオシレーターであり、その計算は洗練されていますが、価格トレンド分析に効果的です。線が0～100の間で変動するグラフには、価格トレンドの強さが反映されていることをご理解ください。測定値が30未満になると、価格は横ばいになっています。ADXが30を上回っているため、価格が上昇傾向にあることを意味します。最終的には、ADXが高いほど、特定の方向のトレンドが強くなります。
ただし、ADXはトレンドが強気か弱気かを示しません。指標はモメンタムのみに焦点を当てているためです。
チャートの様子は以下のとおりです。
移動平均
移動平均（MA）は、最も古く、最も一般的なテクニカル指標です。彼らは数十年にわたってあらゆる種類の資産を分析するのに人気があり、それはすべて正当な理由があります。トレンド指標グループであるMAの一部は、価格アクションのノイズをカットしてボラティリティを緩和し、トレーダーを混乱させ、一般的なトレンドを表示します。
トレーダーはMAを使用して、特定の期間における仮想通貨の価格変動の平均を計算します。モメンタムトレーダーにとって、移動平均は重要です。なぜなら、トレンドが方向を向いているのか、横ばい傾向にあるのかを示すことができるからです。MAが価格行動に従うと、視覚的に明らかになります。
トレーダーは通常、異なる期間で2つのMAを使用します。MAが短いほどMAが長いほど、既存のトレンドが逆転する可能性があり、モメンタムトレーダーはポジションの決済に関心を持つでしょう。
相対力指数
相対強度指数（RSI）は、最も人気のあるオシレータの1つであり、モメンタム指標として機能します。最新の価格変動の規模と大きさを計算します。
RSI線は、価格アクションの下の別々のチャートにプロットされ、0～100の間で変動します。RSIがゼロを下回ると、売り過ぎの水準を示し、現在の下降トレンドが逆転する可能性があることを示唆しています。
逆に、RSIが70を超えた場合、市場は買い過ぎの水準に入ります。つまり、現在の上昇トレンドは勢いを失い、徐々に下降トレンドに転じたり、水平方向に動いたりする可能性があります。したがって、強気または弱気のセンチメントが満期に達し、トレンドが変化しているため、RSIが70以上または30未満である場合は常にモメンタムトレーダーに注意する必要があります。
MACD
移動平均コンバージェンス分散（MACD）は、もう少し洗練されています。モメンタムやトレンドフォローのモメンタム指標のように動作します。MACDは2つの指数移動平均（EMA）をマージし、その結果は12期間EMAから26期間EMAを差し引いて計算されます。
ただし、MACDチャートに表示される2つの行は、指標で使用される2つのEMAではありません。一方の行はMACD行で、もう一方はシグナル行で、価格モメンタムの変化を決定し、売買シグナルを提供することができます。また、MACDラインとシグナルラインの差を表すヒストグラムもあります。
2つのラインがお互いから離れていくと、モメンタムはより重要とみなされ、トレーダーは現在のトレンドが続くことを安心できます。
確率的
Stochasticは、モメンタム取引だけでなく、スイング取引やデイトレードでも信頼できるオシレーターです。RSIと同様の特性と機能を備えていますが、まったく異なる計算方法を採用しています。実際、この指標は、直近の終値と特定の期間における過去の価格の範囲を比較します。
RSIと同じ別のチャートにプロットされ、0～100の間で変動します。Stochasticは買い過ぎと売り過ぎのレベルも表示しますが、現時点ではそれぞれ80以上と20未満とみなされます。このモメンタム指標には、オーバーブッキングレベルとオーバーブッキングレベルを範囲とする確率線と、トレンドの反転を予測するために指標線を横切ることができるシグナル線の2つの線があります。
したがって、2つのラインが交差した場合、またはインジケーターが買いすぎまたは売りすぎのゾーン内に維持された場合、トレーダーは市場から撤退したいと考えています。
コモディティチャネルインデックス
コモディティチャネルインデックス（CCI）は、トレンドの強さを判断するために使用されるモメンタム指標です。この指標は、特定の期間における現在の価格と過去の平均価格の差を計算します。
CCIチャートの真ん中に位置するCCIがゼロを上回る場合、価格は過去の平均を上回ることを示します。
CCIがゼロを下回ると、価格は平均を下回っています。CCIが100を上回った場合、価格は過去平均をはるかに上回っており、上昇トレンドは強いことを示唆しています。
Stochasticsモメンタムインデックス
Stochastic Momentum Index（SMI）は、終値にもっと注意を払ったSochasticの改良版です。最近の高値/安値レンジの中央値に関連する現在の終値までの距離を測定します。また、買い過ぎや売り過ぎのレベルを判断する際にも使用されます。
モメンタム取引戦略の例
買いシグナルまたは売りシグナルを提供するために、いくつかのテクニカル指標やチャートパターンを含む多くのモメンタム戦略があります。おそらく、取引プラットフォームでテストできる最もシンプルでありながら信頼できる戦略の1つです。
そのためには、期間19とADX指標で指数移動平均（EMA）を設定する必要があります。
購入条件は以下のとおりです。
ADXが30以上であるかどうかを確認します。価格はトレンドを示しています。
EMAが上昇を指しているかどうかを確認してください。上昇トレンドが示唆されています。
ろうそくスティックがEMAの上方で完全に閉まるのを待ち、ロングポジションに入ります。
価格がEMAを超えた場合、手動で市場から撤退できます。随時、取引高を確認することを忘れないでください。取引高が高いほどモメンタムが強まるため、より正確な購入指標となります。
逆に、この戦略を手短に進める場合は、以下の条件を満たす必要があります。
ADXが30以上であるかどうかを確認します。ADXは方向ではなくトレンドの強さを示すことに注意してください。
EMAが下方を向いているかどうかを確認してください。弱気トレンドが示唆されます。
EMAの下にある最初のろうそくが、その全身と影で閉じた後、市場に参入します。
モメンタム取引のメリットと制限
この取引スタイルは、そのシンプルさから初心者に適しています。何よりも、モメンタム取引は、適切なタイミングでモメンタムを捉えれば利益を上げることができます。また、どの時間枠でもうまく機能するため、デイトレーダーとスイングトレーダーの両方に適しています。
逆に言えば、モメンタム取引は市場情報やトレンドに純粋に依存するため、リスクを伴う可能性があります。予想外のトレンド反転により、トレーダーは驚くかもしれません。選択した証券によっては、複雑な原資産先物市場のため、モメンタム取引はレバレッジ証券には最適ではありません。
また、予想外の出来事やクジラの大規模な取引により、事前にシグナルがなくても価格が上下する可能性があります。
モメンタム取引リスク管理
モメンタム取引を成功させるには、適切なリスク管理手法を適用し、選択した戦略に固執する必要があります。
以下は、考慮すべき点です。
参入ポイント：買い過ぎや売り過ぎの段階では、市場に参入しないでください。参入タイミングを調整します。つまり、上昇勢いが崩れたらすぐに取引に参加できます。
サポートとレジスタンス - トレンドのサポートラインとレジスタンスラインも忘れずに監視してください。たとえば、ロングポジションを保有し、上昇トレンドがサポートレベルに達している場合、介入する準備をしてください。
ポジション管理 – 定期的にポジションを確認してください。取引高とボラティリティに注意を払うことをお勧めします。取引高が下落した場合、トレーダーは現在のトレンドの支持に関心を失い、反転を待っている可能性があります。
出口地点 – 出口地点は、取引の収益性を決定できるもう一つの重要な瞬間です。トレンド反転の兆候が明らかになった場合は、必ずポジションを決済してください。トレンドの反転は、MAクロスや、StochasticおよびRSI指標で表示された買い過ぎまたは売り過ぎの水準によって予想されます。
モメンタム取引を始めるには？
以下の簡単なステップに従うことで、モメンタム取引を開始できます。
ビットコインかアルトコインかを問わず、投資する仮想通貨を決定します。上記のように、相対モメンタムアプローチに基づいて仮想通貨を選択できます。
前述の指標に基づいてモメンタム取引戦略を構築するか、上記のような既製の戦略を使用します。重要なのは、ライブ取引を行う際に、それを遵守することです。
デモアカウントで戦略をテストし、チャートの過去の価格をチェックして、定期的に正確なシグナルが送られているかどうかを確認します。
自信が持てたら、損をできるものを入金して、ライブマーケットで取引を始めよう。
分析ツールやリスク管理手法を活用して、一貫した利益を確保してください。
モメンタム取引はお客様のためですか？
全体として、モメンタム取引は初心者と上級者の両方に適した普遍的な戦略の1つです。H30以上の時間枠でうまく機能します。つまり、日中トレーダーとスイングトレーダーの両方が実装できます。しかし、取引結果は、リスク選好と投資目標にも大きく依存します。最終的には、自分に合ったスタイルで取引する必要があります。
もう1つの大きな利点は、モメンタム取引がトレンドの強さを判断するために正確に設計された多くのテクニカル指標に裏付けられていることです。
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